【学术讲座】大宗商品市场上关于相关基差的实证研究

创建时间:  2019年11月02日 00:00  费妮娅   浏览次数:   返回

上 海 大 学 经 济 学 院
学术论坛第183期,总第381期
 
主讲题目大宗商品市场上关于相关基差的实证研究
主讲人康文津博士,上海财经大学,教授
时 间201911813:00-15:00
地 点校本部东区经济学院经管楼520会议室
主 办:上海大学经济学院
      上海大学经济学院青年教师联谊会
 
报告简介: 我们尝试在商品期货市场上精确测量便利性收益,将这种措施称为相对基差。这一测量已经非常接近单个商品的库存不足。通过采用Fama-MacBeth 回归和投资组合排序分析,将传统的分析方法应用在期货市场的未来预期上,使传统的分析和测量方法更有价值。
 
报告人简介:康文津教授是上海财经大学金融学教授,曾在新加坡国立大学和中国人民大学执教。主要研究领域是资产定价模型的实证分析,重点研究资产流动性、证券定价机制、金融市场预期收益可预测性。在Journal of Finance (JF) and Journal of Financial Economics (JFE)上发表高质量论文。
 
 
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