上 海 大 学 经 济 学 院
学术论坛第183期,总第381期
主讲题目：大宗商品市场上关于相关基差的实证研究
主讲人：康文津博士，上海财经大学，教授
时 间：2019年11月8日13：00-15：00
主 办：上海大学经济学院
上海大学经济学院青年教师联谊会
报告简介： 我们尝试在商品期货市场上精确测量便利性收益，将这种措施称为相对基差。这一测量已经非常接近单个商品的库存不足。通过采用Fama-MacBeth 回归和投资组合排序分析，将传统的分析方法应用在期货市场的未来预期上，使传统的分析和测量方法更有价值。
报告人简介：康文津教授是上海财经大学金融学教授，曾在新加坡国立大学和中国人民大学执教。主要研究领域是资产定价模型的实证分析，重点研究资产流动性、证券定价机制、金融市场预期收益可预测性。在Journal of Finance (JF) and Journal of Financial Economics (JFE)上发表高质量论文。
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